作者： 隋石 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2007

关键词： 操作风险；新巴塞尔协议；高级度量法；Delta方法

摘要： 近些年，商业银行发生了一些重大的资金损失事件，于是银行监管机构开始关注来自于市场风险和信用风险之外的风险。这样，操作风险被作为一类新的风险引入到银行的风险管理中。新的巴塞尔协议将操作风险作为风险管理的重点，要求商业银行对操作风险计算风险资本。 但在国内的银行业内，虽然操作风险引起的损失已经非常严重， ...

作者： 吴鹏 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 流量；预测；ITS；数据融合；神经网络；灰色系统

摘要： 交通流量预测是智能交通系统(intelligent transportation system,ITS)中一项基本而又重要的工作，好的预测结果能够给出行者选择路线提供参考，能够协助交通管理者提前采取必要的交通控制策略，并能为精确地估计旅行时间提供依据。本文采用改进的非参数方法以及神经网络方法预测交通 ...

作者： 张皓 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 破产；资不抵债；现金流短缺；发行费用；职工权益；债务；收益；损失；优化资本结构

摘要： 对于内生破产问题，如何进行破产决策才能使得公司股东的利益最大化是公司决策者需要考虑的问题。本文根据中国破产法的相关规定，考虑了公司为摆脱财务困境而发行新股需要支付发行费用以及破产时优先对职工权益进行偿付的情况，以公司风险资产价值为自变量，建立了公司股票价格模型，并进行了公司破产决策分析，从而为公司决 ...

作者： 王良明 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 相对预期损失；有效前沿；资本资产定价模型

摘要： 资本资产定价模型是金融资产定价理论的基础之一。本文在预期损失（Expected Shortfall）这种风险度量方式的基础上，提出了运用相对预期损失来度量证券投资组合风险的新方法。建立数学模型得到了投资组合的预期收益与其相对预期损失之间的关系，类似于Markowitz理论给出了投资组合的有效前沿。在 ...

作者： 曾立波 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 可转换债券；定价；时间序列模型；实证研究

摘要： 本文首先分析了可转换债券的基本特征，简单地综述了国内外可转换债券定价研究和实证的一些研究成果，利用时间序列模型( 模型、异方差模型)对可转换债券的收益率变化特点进行拟合，提出了一种新的计算可转换债券的价格的方法；最后利用上海交易所网站上所提供的18只可转换债券中的15只对所提出的定价方法进行了实证。 ...

作者： 盛景军 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： GARCH模型；VaR；历史模拟法；蒙特卡洛模拟法；后验测试

摘要： 本文给出了一种计算VaR（Value at Risk）新的方法，该方法应用GARCH模型结合历史模拟法与蒙特卡洛模拟法来计算VaR。首先,对噪声服从T分布、正态分布与广义误差分布的GARCH不同模型进行样本内数据拟合，通过比较，发现噪声服从T分布的EGARCH模型能更好的刻画上海期货交易所铜期货合约 ...

作者： 陈锦成 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 波动方程；适定；正则；热弹性；特征值

摘要： 本文运用微局部分析方法和能量乘子法研究了同位观测的Dirichlet控制的波动方程和一维线性热弹性方程。主要结果是：一、证明了Dirichlet控制的波动方程在Salamon-Weiss意义下是适定正则系统；二、得出结论：Dirichlet边界条件下的一维线性热弹性方程的第一个实特征值大于纯热方程的 ...

作者： 王法珂 （导师：杨国孝）

学位名称： 硕士

出处： 北京理工大学 2006

关键词： 信用风险；违约；违约概率；违约挽回率

摘要： 本文在研究了简化型和结构型违约概率模型以及Asarnow&Edwards等人对违约挽回率的研究成果的基础上，给出了新的违约定义。假定自由现金流服从均值回归过程，建立了基于自由现金流的抵押贷款违约模型，研究了预期违约概率和预期违约挽回率，发现企业在负债期内，债务与相应自由现金流的比率越大，预期违约概率 ...

作者： 张蒙 （导师：杨国孝）

出处： 北京理工大学 2005

摘要： 本论文主要研究了期望不足量（Expected Shortfall，简记：ES）在风险控制中的应用。并且对应用进行了实证检验，针对检验结果给出了自己的观点。首先，论文介绍了风险管理的历史和现状以及风险测量的一些基础知识，仅而对当前应用较为广泛的VaR进行了理论阐述，并对其计算方法进行了分析和比较。然后 ...

作者： 孙琦峰 （导师：杨国孝）

出处： 北京理工大学 2005

摘要： 1997年发生的亚洲金融危机，对亚洲的金融市场造成了极大的冲击，对世界金融体系也产生了重大的影响。在此之后许多经济学家、金融学家都试图揭示导致亚洲金融危机的原因。大多数的经济学家和金融学家都认为缺乏深谋远虑的监管,以及缺少对风险的管理和控制是造成此次危机的主要原因。风险管理的核心是风险度量。在风险度 ...