杨国孝
数学与统计学院
职称：正高级
作者：陈锐刚
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2003
关键词：风险管理；分形市场假设；有效市场假设；分数布朗运动；VaR理论；股票市场
摘要：该论文主要研究了在分形市场假设下如何计算VaR的值.利用VaR理论对中国股票市场进行了实证分析,并就实际数据的计算结果提出了自己的看法,指出了模型中存在的缺陷及今后可能的改进方向.首先,论文介绍了风险管理的历史和现状以及风险测量的一些基础知识,进而对当前最流行的VaR理论进行了系统的阐述,并对VaR ...
作者：匡华星
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2004
关键词：信用评级；Logistic回归；M.H.DIS方法；Bayes分析
摘要：公司信用风险评估主要涉及两个方面：违约概率和违约损失率。违约概率的确定主要依赖于信用等级评估和信用等级转移矩阵。本文在第三章中应用组合方法建立信用评级模型，以189家上市公司的财务比率指标的历史数据为样本，利用spss统计软件中的Logistic回归给出了上市公司的财务困境评级方程，该方程对2002 ...
作者：姚燕云
出处：北京理工大学 2005
摘要：相关性是股市特征的一个重要方面。本文对沪深股市的无条件相关性、条件相关性和影响因素分别进行了研究。首先，以概率作为无条件相关的度量指标，考察沪深股市的整体和尾部相关性，进而分析收益与相关性的关系。结果表明：两市在整体上具有一定的正相关性,且尾部相关性强于整体相关性。当股价下跌的时候，跌幅越大相关性越 ...
