作者：刘亮

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2007

关键词：利率期限结构；扩散漂移模型；无套利条件；债券定价

摘要：本文综述了利率期限结构模型方面的研究成果，并在前人的研究基础上提出了一类新型的利率期限结构模型——扩散漂移模型。这类模型的特征是假设利率动态过程的漂移率也服从一个动态扩散过程。这样，利率本身及其漂移率的变化过程均受到来自布朗运动的随机冲击，生成的收益率曲线就会更加的复杂多变并能更好的吻合真实的市场。 ...

作者：吴鹏

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：流量；预测；ITS；数据融合；神经网络；灰色系统

摘要：交通流量预测是智能交通系统(intelligent transportation system,ITS)中一项基本而又重要的工作，好的预测结果能够给出行者选择路线提供参考，能够协助交通管理者提前采取必要的交通控制策略，并能为精确地估计旅行时间提供依据。本文采用改进的非参数方法以及神经网络方法预测交通 ...

作者：张皓

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：破产；资不抵债；现金流短缺；发行费用；职工权益；债务；收益；损失；优化资本结构

摘要：对于内生破产问题，如何进行破产决策才能使得公司股东的利益最大化是公司决策者需要考虑的问题。本文根据中国破产法的相关规定，考虑了公司为摆脱财务困境而发行新股需要支付发行费用以及破产时优先对职工权益进行偿付的情况，以公司风险资产价值为自变量，建立了公司股票价格模型，并进行了公司破产决策分析，从而为公司决 ...

作者：王良明

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：相对预期损失；有效前沿；资本资产定价模型

摘要：资本资产定价模型是金融资产定价理论的基础之一。本文在预期损失（Expected Shortfall）这种风险度量方式的基础上，提出了运用相对预期损失来度量证券投资组合风险的新方法。建立数学模型得到了投资组合的预期收益与其相对预期损失之间的关系，类似于Markowitz理论给出了投资组合的有效前沿。在 ...

作者：曾立波

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：可转换债券；定价；时间序列模型；实证研究

摘要：本文首先分析了可转换债券的基本特征，简单地综述了国内外可转换债券定价研究和实证的一些研究成果，利用时间序列模型( 模型、异方差模型)对可转换债券的收益率变化特点进行拟合，提出了一种新的计算可转换债券的价格的方法；最后利用上海交易所网站上所提供的18只可转换债券中的15只对所提出的定价方法进行了实证。 ...

作者：盛景军

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：GARCH模型；VaR；历史模拟法；蒙特卡洛模拟法；后验测试

摘要：本文给出了一种计算VaR（Value at Risk）新的方法，该方法应用GARCH模型结合历史模拟法与蒙特卡洛模拟法来计算VaR。首先,对噪声服从T分布、正态分布与广义误差分布的GARCH不同模型进行样本内数据拟合，通过比较，发现噪声服从T分布的EGARCH模型能更好的刻画上海期货交易所铜期货合约 ...

作者：陈锦成

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：波动方程；适定；正则；热弹性；特征值

摘要：本文运用微局部分析方法和能量乘子法研究了同位观测的Dirichlet控制的波动方程和一维线性热弹性方程。主要结果是：一、证明了Dirichlet控制的波动方程在Salamon-Weiss意义下是适定正则系统；二、得出结论：Dirichlet边界条件下的一维线性热弹性方程的第一个实特征值大于纯热方程的 ...

作者：王法珂

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2006

关键词：信用风险；违约；违约概率；违约挽回率

摘要：本文在研究了简化型和结构型违约概率模型以及Asarnow&Edwards等人对违约挽回率的研究成果的基础上，给出了新的违约定义。假定自由现金流服从均值回归过程，建立了基于自由现金流的抵押贷款违约模型，研究了预期违约概率和预期违约挽回率，发现企业在负债期内，债务与相应自由现金流的比率越大，预期违约概率 ...

作者：贾俊雪

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 2003

关键词：日波动；每日内交易收益；谱密度；VARHAC估计模型；中国；上证指数；信息披露制度；证券市场

摘要：该文分别从理论和实证两个方面研究了日波动问题:在理论方面,我们首先分析了三种日波动估计模型即Simple,Park和SSR估计模型的特点.然后,从每日内交易收益特性的研究出发构建了VARHAC日波动估计模型,并借助谱密度的估计方法给出了每日波动问题VARHAC估计模型的解.在实

作者：钟波

学位名称：硕士

出处：北京理工大学 1999

关键词：复动力系统；分形集；Julia集；动力系统；迭代函数系统；分形插值

摘要：该论文由两部分组成.第一部分是研究复动力系统中典型的分形集——Julia集,它是动力系统的斥子;第二部分研究了迭代函数系统理论,作者对迭代函数系统的吸引子的稳定性定理给出了自已的证明,并通过程序运行结果对它进行了直观说明.通过例子指出了:压缩变换的压缩因子s〈1只是迭代收敛的充分条件,而非必要条件, ...