杨国孝
数学与统计学院
职称：正高级
作者：樊建波
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2008
关键词：实物期权；评估；贴现现金流；采矿权
摘要：准确的对采矿权价值进行评估是实施采矿权有偿取得和转让的关键和前提。近年来对采矿权价值进行评估主要采用的是收益现值法和可比销售法。在实际应用中，上述方法没有考虑在经营过程中的不确定性和灵活性价值。本文分析了矿产资源具有不可逆性和可延迟性的期权特征，研究了实物期权在采矿权价值评估中的应用流程，建立了适合 ...
作者：张高峰
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2008
关键词：利率互换；互换利差；平滑转换回归模型；转换函数
摘要：人民币利率互换自2006年试点推出以来，无论在交易量还是交易结构上都获得了长足的发展。作为国内利率衍生品市场最主要的品种，其对推动我国金融衍生品市场的发展，深化避险功能，维护金融稳定、促进市场不断走向成熟具有重要意义。互换利差是利率互换研究中最重要的问题之一，国内相关领域深层次研究尚属空白，本文首次 ...
作者：杨娟荣
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2008
关键词：股指期货；套期保值效率；最优套期保值比率；双变量GARCH模型
摘要：本文对股指期货最优套期保值比率进行实证研究。通过构建两个包含不同数量成份股的现货组合，并利用沪深300股价指数的数据，采用OLS模型、ECM模型、双变量GARCH模型，在组合收益风险最小化框架下研究股指期货最优套期保值比率，通过比较各模型下套期保值比率的套期保值效率，得到ECM模型为最优模型的结论； ...
作者：杨为敩
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2008
关键词：离散时间风险模型；二阶自回归相依结构；破产概率；上界；随机模拟
摘要：在传统的研究破产概率的盈余过程中，只考虑了保费的收取对资产增值的因素，未考虑时间因素对资产增值的影响。那么，本文将利率的因素考虑在内，并且假设利率具有二阶自回归结构，通过鞅方法导出了破产概率的上界，得到了与经典盈余模型相对应的调节系数。并将其与经典的离散时间风险模型作了比较和随机模拟分析。得到了利率 ...
作者：吴燕
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2008
关键词：基金绩效评估；数据包络分析法；层次分析法
摘要：本文主要是使用DEA/AHP两阶段法对我国的开放式偏股型基金、封闭式偏股型基金和债券型基金进行绩效评估。首先对各种类型的基金选择适当的输入、输出等评价指标，主要的输入指标有费用、风险、份额变化率；主要的输出指标有收益率、基金公司得分、基金经理择时能力、择股能力、浮动利率债券的持有仓位。然后用DEA方 ...
作者：王振益
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2007
关键词：基金绩效评估；流动性风险；数据包络分析
摘要：开放式基金作为我国金融市场的新兴投资工具发挥着越来越重要的作用，准确、客观地对开放式基金的绩效进行评估对广大的投资者、基金管理者以及监管部门都具有现实指导意义． 本文首先对己有的基金业绩评价理论、方法进行较为全面的介绍，并结合我国证券投资基金市场的实际，分析了各指标或模型在基金绩效评估中存在的不足． ...
作者：高昕炜
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2007
关键词：成分股调整；沪深300；时间序列
摘要：为了完善证券市场的定价机制，丰富国内资本市场的产品结构，提供有效风险对冲工具，国家正在加速推出沪深300指数期货合约。而作为股指期货标的物的沪深300指数，已经成为当前金融机构研究重点研究对象之一。本文首先应用时间序列分析的方法，对从沪深300指数中剔除的成份股在被剔除后的走势进行了分析。发现被剔除 ...
作者：张勇丽
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2007
关键词：信用评级；判别分析；逻辑回归；人工神经网络；因子分析；遗传算法
摘要：信用评级在当今商业银行的信用风险管理方面发挥着重要的作用，然而现存的各种信用评级模型在实际应用中都有一些缺点和限制。因此，为了改进已有的信用评级模型，增加信用评级的有效性和实用性，本文针对商业银行的个人信贷评级问题计划构建两个新的信用评级模型： 一个是判别分析法和人工神经网络技术相结合的两阶段混合信 ...
作者：隋石
学位名称：硕士
出处：北京理工大学 2007
关键词：操作风险；新巴塞尔协议；高级度量法；Delta方法
摘要：近些年，商业银行发生了一些重大的资金损失事件，于是银行监管机构开始关注来自于市场风险和信用风险之外的风险。这样，操作风险被作为一类新的风险引入到银行的风险管理中。新的巴塞尔协议将操作风险作为风险管理的重点，要求商业银行对操作风险计算风险资本。 但在国内的银行业内，虽然操作风险引起的损失已经非常严重， ...
