作者：马思遥

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2016

关键词：期权定价；状态切换模型；鞅方法；随机数值积分；数值模拟

摘要：状态切换模型是当前期权定价相关研究当中的一个热点问题,这一模型的兴起源于人们对一种能够更好地反映随机市场环境的更为实际的模型的需要。由于控制某一只股票的价格运动的主要因素是总体的市场趋势,那么使得股票价格运动的关键参数服从整体市场的运动就是必要的。本文讨论了如下的一类带股息支付的欧式期权定价问题:标 ...

作者：高冰

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2016

关键词：风险投资；金融工具；实物期权；双重屏障；期权定价

摘要：风险投资合约是风险投资家与风险企业家就未来的投资交易所达成的原则性约定。合理的风险投资合约设计,能够保证风险投资家和风险企业家的双方利益,同时可以有效地激发双方努力与合作精神,促进风险企业健康发展,实现双赢。本文在分析了风险投资对经济的影响以及金融工具在风险投资中的重要作用的基础上,设计了一种具有期 ...

作者：颜薪瞩

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：贝叶斯模型平均；组合预测；宏观经济；CPI

摘要：为了克服传统的宏观经济预测方法没有明确考虑模型的不确定性的问题,本文对贝叶斯模型平均(BMA)进行了总结。它以每个备用模型的后验概率作为权重对所有备用模型的单项预测值进行加权平均,从而得到组合预测估计值;由于考虑了所有可能的单项模型,并以后验概率即模型的权重,作为判断模型优劣的标准,从而有效处理了模 ...

作者：孙伯媛

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：经营绩效；上市公司；因子分析；聚类分析

摘要：随着证券市场的发展壮大和日益规范化,投资者投资理念的日趋成熟,人们开始日益关注上市公司的业绩情况。物流行业作为近些年来的新兴行业,尤其受到人们的关注和重视。本文选取25家物流类上市公司作为研究对象,摘录了2015年第一季度的财务数据进行分析,主要运用SPSS统计软件对数据进行因子分析和聚类分析,对各 ...

作者：谷晓琳

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：医药行业；股票价格；市盈率；回归分析

摘要：医药行业在各国国民经济中有着重要的地位,医药工业生产总值占国民生产总值的比重也在不断的增加。医药上市公司在国民股票中的地位也是很重要的。因此,正确的分析医药股票价格的影响具有重要的意义。对医药行业的上市公司股票价格估计,一般分为相对估值法和绝对估值法两种。但是在实际应用中,绝对估值法在准确性上比较有 ...

作者：赵骥琪

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：P2P网贷；个人信用风险；Logistics回归模型；ROC曲线

摘要：近年来,随着互联网金融在国内的快速发展,众多的互联网金融业务模式开始崛起,并通过网络的力量被迅速普及和推广,在加剧了金融市场竞争的同时也改善了资本配置的效率。互联网技术与金融业务的日益融合,推动了以P2P为代表的金融创新的出现,并表现出强劲的发展态势。但在快速发展的同时也存在着如信用风险、市场风险、 ...

作者：姚懿玲

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：统计套利；配对交易；协整

摘要：统计套利是一种可以规避市场风险,产生无风险利润的交易策略。其中,配对交易是统计套利交易策略的一种。随着融资融券业务的推出,做空机制在中国股票市场得以运行,因此配对交易在中国市场的应用得以实现。本文通过对已有的文献中关于配对交易的研究进行整合及分析,对配对交易的策略方法进行归纳及介绍。其中,主要介绍了 ...

作者：于淼

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：汇率；利率；交互影响

摘要：汇率是本国货币在外国汇率市场的价格表现,利率是货币在本国货币市场的价格反映。二者均为宏观经济的重要指数,同时也是政府规范市场和资源分配的重要工具。因此,研究汇率与利率之间的交互影响就十分具有理论意义与实际应用价值。本文通过两个方面进行研究,理论研究和实证分析。理论部分研究了经典理论利率平价理论、购买 ...

作者：于航

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：支持向量机；分类识别；股指期货；高频交易；投机交易；预测

摘要：随着金融市场的快速发展，股指期货高频交易越来越备受关注，越来越多的投资者开始探索股指期货高频交易中新的盈利模式。投机交易在增强市场流动性发挥着重要作用，是对交易市场深层次认知的一种体现。本文主要研究基于投机交易观点的股指期货高频交易策略。考虑高频交易策略的成功性以及可操作性，本文选取股指期货中的主力 ...

作者：王利杰

学位名称：硕士

出处：北京理工大学数学与统计学院 2015

关键词：投资组合理论；资本资产定价模型；股票

摘要：投资组合理论与资本资产定价模型是金融市场进行投资分析的重要工具,是市场参与者参与市场活动的重要手段。为了更进一步了解这两个模型在我国的实际应用情况及效果,本文通过简单描述投资组合理论与资本资产定价模型在国内外的应用情况,深入分析投资组合理论与资本资产定价模型的理论知识及其计算方法,并且通过以中国国航 ...