席福宝
数学与统计学院
职称：正高级
作者：王宇帆
学位名称：硕士
出处：北京理工大学数学与统计学院 2016
关键词：期权定价；双指数跳扩散模型；交换期权；Girsanov定理
摘要：期权作为一种重要的金融衍生品,从出现至今一直都是金融领域研究的重要课题。期权定价理论是现代金融学理论的核心内容之一,从1973年Fisher Black和Myron Scholes提出经典的Black-Scholes模型之后,大量的学者对这个模型进行了修正与改进。其中S.G.Kou于2002年提出了 ...
作者：王凌志
学位名称：硕士
出处：北京理工大学数学与统计学院 2015
关键词：欧式期权；体制转换；Esscher变换；双指数跳扩散；等价鞅测度
摘要：期权定价问题一直都是金融领域研究的热点，自从Black和Scholes提出B-S模型以来，期权定价问题的研究成果就层出不穷．近些年来，体制转换模型备受学者们关注．该模型可以刻画金融市场的各种状态，对股票价格波动的描述更加切合实际，所以在体制转换的基础上推导出各类具体模型的期权定价具有非常重要的实际意 ...
作者：肖力琴
学位名称：硕士
出处：北京理工大学理学院 2014
关键词：马尔可夫机制切换模型；Feller性；遍历性；转移概率；国际油价
摘要：本文阐述了马尔可夫机制切换模型的研究意义和研究背景，详细介绍模型的建立；利用Radon-Nikodym导数、辅助过程以及Foster-Lyapunov不等式证明了模型的Feller性及遍历性，说明了在一般时间序列模型中引入马尔可夫机制切换过程的合理性；研究了模型参数的估计方法，包括最大似然法、EM算 ...
